Модель распределений вероятностных смесей экстремальных величин

Создать рейтинг

"Модель распределений вероятностных смесей экстремальных величин" (Е. Ю. Щетинин и др.)


Книга "Модель распределений вероятностных смесей экстремальных величин"

Описание:

В работе предложена новая математическая модель вероятностной смеси экстремальных величин, разработаны и строго обоснованы эффективные алгоритмы ее моделирования и вычисления размеров рискового капитала по VaR-технологии. На примере ценовых данных индекса Dow Jones 01.01.1950—10.08.2005 был проведен сравнительный анализ расчетов оценок VaR с использованием порогового метода и модели вероятностной смеси, показавший высокую эффективность смешанной модели для вычисления рискового капитала инвестиционной компании.

Узнайте цены на "Модель распределений вероятностных смесей экстремальных величин", в магазинах:
Бумажная версия книги:
Электронная версия книги:

Оставьте отзыв о книге:


Ваше имя:
Отзыв:
Код: